BBVA en España

DATA SCIENTIST ASSOCIATE

Job description

Dentro del área de Regulation & Internal Control, la unidad de Validación Interna tiene como misión la validación de modelos de Riesgo del Grupo BBVA, trabajando en la elaboración de informes con otros miembros del equipo y liderando la ejecución de reportes concretos.

De acuerdo a la Política de Gestión del Riesgo de Modelo, y con objeto de colaborar en la mitigación de este, Validación Interna somete a los modelos relevantes utilizados para la gestión y control de los riesgos del Grupo BBVA a un contraste efectivo, como tercero independiente de aquellos que lo han desarrollado o lo utilizan, con objeto de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.

Este proceso de revisión no se restringe al momento de la aprobación, o de la introducción de cambios en los modelos, sino que se enmarca en un plan que permite realizar una evaluación periódica de los mismos, dando lugar a la emisión de recomendaciones y acciones mitigantes de las deficiencias identificadas.

El resultado de estos ejercicios será la emisión de informes para su envío a los órganos de gobierno del Banco y a los supervisores europeos.

La persona seleccionada se integrará como Associate en la Especialidad de Validación dentro de la disciplina de Advanced Analytics en el CoE MOEyS (Mercados, Operacional, Estructural y Seguros) de Holding.


Su trabajo se centrará en torno a la validación de Modelos de Riesgos (con especial foco en los modelos de los riesgos mencionados en el párrafo anterior) con objeto de realizar un contraste efectivo, por parte de un tercero independiente de aquellos que lo han desarrollado o lo utilizan, con objeto de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.


Cuando las necesidades lo requieran apoyará en la validación de otros tipos de modelos internos Crédito), incluyendo tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos de la gestión de riesgos o participará en el desarrollos de herramientas que permitan automatizar y eficientar los procesos de validación (participando en alguno de los proyectos de I+D que desarrolle el CoE).


En concreto, te detallamos algunas de las principales responsabilidades que desarrollarás:


  • Realización de ejercicios de validación de los nuevos modelos elaborados por el área de Risk Analytics llevando a cabo un contraste del proceso de elaboración del modelo, las metodologías empleadas y las asunciones realizadas. Se espera que tengas capacidad para realizar trabajos de forma independiente e incluso puedas llegar a coordinar a compañeros con menor experiencia que te den soporte en ellos.
  • Emisión de reportes y opiniones sobre los nuevos modelos y los cambios producidos en los existentes que sirvan de apoyo para la toma de decisión con respecto a los mismos de los comité en que estos han de ser aprobados.
  • Realizar un seguimiento continuo de los modelos, con la realización de test que permitan identificar debilidades en el comportamiento de los mismos, identificando y proponiendo líneas de mejora en los mismos y dando seguimiento a los planes de acción que se definan para solucionarlas.
  • Colaborar en la relación con el supervisor en los aspectos relativos a los modelos internos de riesgo.
  • Conceptualizar, estructurar, sintetizar, documentar y comunicar los análisis, propuestas de actuación y/o conclusiones relevantes para los procesos de toma de decisiones, reportando los resultados a los comités de seguimiento de riesgo de modelo.


¿Qué estamos buscando?


  • Capacidad de análisis y síntesis para trasladar los aspectos relevantes de modelos validados.
  • Capacidad de trabajo en equipo; interlocución con otros departamentos, trabajo en entornos multidisciplinares, orientación a resultados y empatía.
  • Proactividad e iniciativa para realizar propuestas de mejora continua de la función.


Requisitos

  • Grado en Física, Matemáticas, Ingeniería, Actuariales, Informática, Estadística, deseable Máster en finanzas cuantitativas.
  • Experiencia y conocimiento en las metodologías de modelos asociados a las actividades de Mercados y/o de Gestión de Riesgo Estructural (valoración de derivados y su calibración; Medición de Riesgo de Mercado, Contrapartida, IRRBB, CSRBB, EQRBB, XVA, etc.); ya sea en su desarrollo o validación de, al menos, 4 años.
  • Conocimientos de modelización, álgebra, cálculo estocástico, probabilidad y estadística y en general las sub-disciplinas matemáticas con aplicación a la valoración de derivados financieros y construcción de métricas de riesgo.
  • Conocimientos de programación en Matlab, R y/o Python y programación distribuida (Spark).
  • Experiencia en diseño y manejo de bases de datos, cruces, joins y queries, en lenguajes como Hadoop o SQL.
  • Experiencia contrastada de al menos cuatro años en el desarrollo/validación de modelos de riesgo de Mercados; Valoración de derivados, Contrapartida o Estructural (se valorará la experiencia en modelos internos asociados a otros riesgos).
  • Conocimiento de productos negociados en los mercados financieros y en de las metodologías empleadas tanto para su valoración (incluyendo XVAs) como para el cálculo de sensibilidades y métricas de riesgos asociados a los mismo.
  • Conocimientos de la regulación con respecto a los modelos internos de Riesgo de Mercados y Contrapartida; Prudent Valuation y XVAs.
  • Experiencia en el análisis y revisión de calidad, coherencia y robustez de los datos de mercado y procesos involucrados en los modelos.
  • Nivel de inglés mínimo B2.

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