Data Scientist Risques IFRS 9

Company:
Location: Paris (75)

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Introduction


La Direction des Risques Groupe (DRG) de La Banque Postale (LBP) est une direction stratégique et en plein développement au vue des évolutions réglementaires liées à Bâle II, Bâle III et IFRS9.

Vous intégrez le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation qui est organisé en 3 pôles.


Présentation de l'entreprise


Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.


Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.


Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.


Vos missions


Le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation recrute un Data Scientist Risque, pour intégrer le pôle Etudes sur le domaine spécifique IFRS9 (développement et suivi des modèles).

Au sein de cette équipe, qui définit les indicateurs de backtesting, la rédaction des politiques de surveillances des modèles et garantit leur pertinence, vos missions consisterons à :

  • Elaborer les travaux de backtesting des modèles d’Expected Credit Loss (ECL) sur le portefeuille retail, dans un premier temps (puis potentiellement hors retail), dans le cadre de la revue annuelle des paramètres pour le calcul des provisions IFRS9.
  • Rédaction des rapports annuels de Backtesting en intégrant le recalibrage des paramètres des modèles Forward Looking et de la dégradation significative du risque, ainsi que le traitement des recommandations de la Validation des modèles.
  • Réaliser des études d’impact en termes de provisions. suite aux recalibrages des paramètres ou suite à des évolutions de modèles.

Votre profil


De formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Statistiques et en Probabilité,

  • vous avez acquis de solides connaissances en mathématiques appliquées.
  • Vous maitrisez le logiciel SAS avec de solides connaissances en R ou Python, la gestion des bases de données (SQL), ainsi qu’Excel (VBA serait un plus).
  • Une première connaissance fonctionnelle de la réglementation Bâloise (PD, EAD, LGD), des normes IFRS9 sur le risque de Crédit Retail et hors Retail est un réel atout

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français


Job Reference: LGLBP01241

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